How to Manage Forex Risk for CONSISTENT PROFIT

How to Manage Forex Risk for

           CONSISTENT PROFIT

 

1.     What is Margin

Initial Deposit =  $ 20,000

Leverage Level = 1 : 25

Required Margin = 4 %

 

[rading Ex] Calculating Margin

200 000 Units of EURUSD at 1.2000

200,000 X1.2000 = $ 240,000

 

4% of $240,000 = $ 9,600 margin

 

2.     Margin Call

Margin Call	30%
Stop Out Level	20%

계좌의 자산이 30% 이면 warning pop up from broker

계좌의 자산이 20% 이면 20% 되는 순간 자동으로 청산처리

 

Margin Call	100%
Stop Out Level	100%

필요한 마진의 100% 이하가 되면, 마진콜 동시에 청산

Margin Call	200%
Stop Out Level	100%

 

 

3.     Required Margin

1.     EURUSD  = 1.35

Lot Size = 10,000 (1 mini lot)

Acc Leverage = 400:1

 

Initial Deposit  =  $ 25

Required Margin = 0.25%

10,000x 1.35 = $ 13,500

13500 x 0.25% = $ 33.75

거래를 하기 위해서는 $33.75가 Deposit 계좌에 있어야 한다.

 

2.     EURUSD = 1.05333

Lot Size = $ 100,000 (1 standard lot)

Acc Leverage = 10: 1

 

Initial Deposit = $10,000

Required Margin = 10 %

100,000 X 1.05333 = $ 105333

10% of $105333 = $ 10533.3

$10533.3 에 미달하면 == > 주문 가능 금액이 모자랍니다.

 

3.     Trading Acc Cruuency : AUD

EURUSD = 1.3500

Lot Size = 10,000 (1mini lot)

Acc Leverage = 100 : 1

Current AUDUSD = 0.7681

 

Required Margin = 1 %

 10,000X 1.35 = $ 13500

1% of $ 13500 = $ 135

Required Margin (Aud)  :  135/ 0.7681 = 175.76

 

Avoiding Margin Calls  & Stop Outs

 

브로커가 작은 레버리지를 제공하거나, 스캘퍼가 아니라면 큰 계좌를 가지고 거래 할 필요가 없다.

마진콜이 걱정되면 레버리지를 늘리면 마진콜은 멀어진다.

브로커가 만일 100%의 스톱아웃 레벨을 제공한다면, 설사 거래가 모두 실패하여 스톱아웃 되어도 더 많은 현금이 남은 잔고와 만나게 된다.

그러나 만일 10%의 스톱아웃을 사용하는 브로커와 거래를 하면 거의 잔고가 빈 상태로 거래에서 방출 될 것이다.

어떻게 스톱아웃과 마진콜을 피할 것인가?

2% 이내로 위험부담을 건다.

레버리지가 낮을수록 마진의 크기는 커진다.

레버리지가 높을수록 계좌의 일부만이 거래에 사용되는 것이다.

레버리지는 높이고  포지션사이즈는 줄이면 마진콜의 위험은 감소한다.

 

EX1]

================.

Acc Size =$10,000

Max Margin = $4,000

Leverage = 50:1

Max Trade Size = $200,000

=================.

마진 = 40%

마진을 제외한 $6,000 이 마진콜과 스톱아웃되기전에 손해를 흡수한다.

 

Kium의 경우

=====================.

ACC Size = $ 10,000

Max Margin = $ 10,000 (100%)

Leverage = 10: 1

Max Trading Size = $100,000

$10,000 (통화 쌍의 환율이 1:1 가정) 이하가 되면 계약체결이 안 된다. (Margin Call)

손실이 -40% 되어 $6,000 되면 (Stop Out)

=======================.

 

 

Stop Losses

지금까지 레버리지, 필요한 마진, 스톱아웃과 마진콜에 대해 알아 보았다.

그렇다면 얼마의 손실을 관리 하면서 거래를 해야 하는가?

Stop losses protect my equity from significant losses.

If you are not using stops don’t be surprised if you incur the ‘mother of all losses’ one day.

Having a trade $500 of risk, because of the weekend gap, you may lose much more on the trade, depending on how far the market gaps.

 

Hedging

If you are in a trade  that’s gone bad, you may hedge the trade by taking a trade of the same size in the opposite direction.(some brokers will not allow hedging, if this is the case we can get an account with a different broker to achieve the same net effect).

그러나, 이 방법은 좋은 것은 아니다. 거래를 복잡하게 할 뿐만 아니라 거래의 방향성을 잃게 할 염려가 있다.

가장 좋은 방법은 작은 위험으로 시장에서 영원히 죽지 않고 살아 남는 것이다.

 

Broker Risk

포렉스 시장에서 브로커위험은 과소평가 되어있는 경향이 있다.

2달에 한번은 브로커 파산으로 맞긴 자산을 전체 잃어버렸다는 소리를 듣는다.

One of the big things that people misunderstand is the difference between an ECN broker or a money management broker.

 

 

ECN 브로커는 외환시장에서 일어나는 거래의 반대방향으로 거래를 체결한다. ECN은 시장 참여자와 반대방향에 서 있는 전자통신네트웍이다.

Market Maker는 bid와 ask 가격을 설정하고 이것들을 모니터에 표시한다.

마켓 메이커는 소비자인 참여자가 돈을 딸 것 같고 계좌에 충분한 돈이 있다고 생각하면 그 거래에 대한 헤징거래를 해야 손실을 보지 않는다.

그러나 당신의 계좌금액이 작고 초심자여서 거래에서 손실을 볼것이라고 생각 되면 당신과는 반대되는 거래를 하여 당신이 잃은 돈을 가져간다.

That’s the market maker. Market Makers take the opposite side of your trade, so whenever you sell, they must buy from you and so forth.

마켓메이커는 이익을 추구한다. 브로커로서 돈을 버는 방법은 고객에게 부과되는 스프레드를 통해서 버는 것이다.

스프레드는 bid, ask 가격차이다.

마켓 메이커에는 retail market maker와 institutional market maker가 있다.

기관마켓메이커는 은행 또는 대형기관으로 다른 은행이나 기관에 입찰가와 응찰가를 제공하고 다른 리테일마켓메이커를 관리한다.

.

Rotate Systems

한 달 이상 지속적으로 수익이 나면, 슬리피지를 발생시켜서 손실을 보게 한다.

진정한 ECN은 이런 일이 발생하지 않는다.

이것을 피하는 방법은 트레이딩 전략을 바꾸고 주기적으로 브로커도 바꾸는 것이다.